VWAP2 Strategy — Deribit Backtest

VWAP2 — Anchored VWAP Directional Strategy (sweep-optimized)

Port Pine v5 strategie „VWAP Strategy – FINAL DIRECTIONAL" na OHLCV z naší Supabase databáze (underlying_hourly_ohlc). Anchored VWAP (D/W/M) + std-dev bands, trend EMA filter, time-block po resetu, confirm candles, TP1/TP2/SL bracket, volitelný emergency VWAP exit. Vstup na close svíčky (Pine process_orders_on_close=true), intrabar SL/TP fill, pesimistický SL-first při kolizi.

Trh & období Aktivum Zdroj Timeframe Bar offset (h) Od Do

Předvolby:

VWAP & odchylky Perioda VWAP (anchor) Násobitel std-dev (±) Cíl pro průraz

EMA trendový filtr EMA rychlá EMA pomalá

Logika vstupu Povolený směr Blokace hodin po resetu Potvrzující svíčky Emergency VWAP exit (5. pravidlo)

Risk management Stop Loss % TP1 % TP2 % TP1 odprodat %

Sizing & poplatky Počáteční kapitál USD % z equity na pozici Komise % per side

🏆 Optimalizováno na Bitfinex BTC 2013–2026 (sweep 2560 combos, ranking podle Calmar a robustnosti)

Sweep výsledky: logs/vwap_sweep.json. Vítězný vzorec napříč top 10: 4h timeframe, Weekly VWAP, long-only, EMA 20/100, confirm=2, SL=3 %, TP=3 %/6 %. Pine default (D-VWAP, both, EMA 50/200, SL=2 %, TP=1.5/3 %) byl porážen na celé historii.

Equity křivka + Drawdown

Drawdown %

Seznam obchodů

#	Směr	Entry čas	Exit čas	Entry cena	Exit cena	Qty	Gross PnL	Fees	Net PnL	Důvod