8002

Return—
APR/rok—
Max DD—
Sharpe—
Trades—
Winrate—
Profit faktor—
End equity—
Poplatky USD—

VWAP Scalp1 — Anchored VWAP + RSI Filter + Confirm Exit (3m BTC EXACT MATCH)

Port Pine v5 strategie VWAP Strategy - 3m BTC EXACT MATCH. Stejné jádro jako VWAP2 (anchored VWAP D/W/M, std-dev bands, EMA trend filtr, time block po resetu, confirm candles, TP1/TP2/SL bracket), navíc: RSI(14) anti-FOMO filtr (long blok nad rsi_max_long, short blok pod 100−rsi_max_long) a emergency VWAP exit s persistencí (vyžaduje emerg_persist po sobě jdoucích uzávěrů na opačné straně — brání single-bar fakeoutu). Pine je tuned na 3m BTC, ale backtestujeme na 1h+ resamplovaných svíčkách z naší Supabase underlying_hourly_ohlc (3m feed v DB není).

Trh & období
Předvolby:
VWAP & odchylky
EMA trendový filtr
Logika vstupu
3m optimalizace (RSI + emerg confirm)
Risk management
Sizing & poplatky
🏆 Walk-forward optimalizace na Bitfinex 1h BTC 2013–2026 (sweep 768 combos × 4 sub-obdobím = 3840 backtestů)

Sweep výsledky: logs/vwap_scalp1_opt_20260526_081701.json. Grid: 2×2×2×2×2×2×4×3 = 768 kombinací (anchor, level, EMA pair, dir, confirm, emerg persist, RSI nastavení, risk triplet), každá testována na 4 disjoint sub-obdobích + FULL (P1: 2013-16, P2: 2017-19, P3: 2020-22, P4: 2023-26).

⚠ Honest finding: 0 z 768 konfigurací nebyla profitabilní ve VŠECH 4 sub-obdobích současně. Strict-robust kandidáti neexistují → ranking fallback na mean Calmar (průměr Calmar napříč P1–P4). Všichni top kandidáti jsou ztrátoví v P4 (2023-2026, recovery+ATH+ETF era) — strategie přestala fungovat po strukturálním shiftu market.

Společný vítězný vzorec: D-VWAP, long-only, EMA 20/100, confirm=3, emerg_persist=2, široký SL/TP (3 %/3 %/6 %). Varianty se liší jen RSI nastavením (off → +44 % APR, RSI 70 → +31 %, RSI 60 → +9 %; přísnější RSI snižuje DD ale i return).

Pozn. k TF: Pine originál je 3m, ale v DB máme jen 1h+ (underlying_hourly_ohlc). Backtest běží na 1h — výsledky se 1:1 nepřenesou na 3m intraday, jde o port logiky, ne 3m replikaci.