8002

Return—
APR/rok—
Max DD—
Sharpe—
Trades—
Winrate—
Profit faktor—
End equity—
Poplatky USD—
Období & aktivum
Předvolby:
Export → HTML „Setup Backtest YYYY-MM-DD HH-MM-SS“ se všemi parametry, stavem přepínačů a grafy. Import → nahraje stejný HTML zpět do formuláře.
Scan pipeline (výběr kandidátů) Zaškrtnuto (výchozí): scan přeskočí (strike, expirace) kombinace, které už máš otevřené — žádný slot se neduplikuje. Odškrtnuto: scan může otevřít stejnou kombinaci do více slotů (vyšší koncentrace na stejné strike, ale plnější využití slotů v období s úzkým chainem).
Pozice, sizing & exekuce Deribit přesný vzorec: fee = MIN(0.03% × underlying, 12.5% × prémium) × contracts. Pro malé OTM puts se cap aktivuje a fee ≈ 12.5% z prémia. Stejný rate na entry i exit. Min pozice: Burza (Deribit) má minimální velikost contractu — pod kterou je order rejected. Default 0.01 BTC / 0.01 ETH. Min USD = min_qty × spot (např. BTC @ $60k → $600 minimum). Když je sizing pod min, pozice se vůbec neotevře. V cascade Top-N módu: jakmile rank padne pod min, všechny další ranky (které mají geometricky menší qty) se vynechají — efektivně zkrátí cascade na funkční ranky. Vypnutím se podmínka ignoruje pro zjednodušení backtest exploraci. Skipy se počítají jako "Min-pos skips" v metrikách. Soft cap (A): Když current account leverage ≥ tato hodnota, scan se vynechá. Per-rank gate i uvnitř cascade — i kdyby check na začátku prošel, cascade rank se přeskočí pokud by ho add vyvedl nad cap. Existující pozice běží dál (TP/SL/expire). Default 4×. Hard cap (C): Když acclv přesto vystoupá nad tento práh (typicky kvůli DD spike kdy equity klesne ale obligation zůstává), engine vykoupí N nejztrátovějších pozic (highest mark first) dokud acclv klesne pod cap. Stejná logika jako MM/DD force-close. Default 6× = panic button pro extrémní případy. Doporučená kombinace: soft 4× + hard 6×.
Top-N cascade sizing (explicitní koncentrace do best-ranked) Rozdělí free_power mezi top-N kandidátů geometricky. Decay 0.5 = polovina každého dalšího (Top 1 ≈ 50 %, Top 2 ≈ 25 %...). Decay 0.3 = ostřejší (Top 1 ≈ 70 %). Decay 0.7 = pomalejší (víc spread).
Top 1 cap = volitelný strop pro koncentraci do top 1. Když VYPNUTÉ (default), cascade decay funguje jako dosud → backtest beze změny. Když ZAPNUTÉ, top 1 se cap na zvolené % free_poweru, přebytek se proporcionálně redistribuuje do top 2-N (zachová ranking).
Leverage boost = násobí target_leverage při výpočtu cascade poolu. Boost 1.0 = jen redistribuuje free_power. Boost 2.0 = 2× normal leverage pro cascade → top cand dostane VÍC než dosavadní accident-driven fallback (amplifikace bug efektu). Pozor: vede k overshoot account leverage nad nastavený `leverage_max`.
Funguje jen v Market Score sizing mode.
Market Score Engine (production: 1-10 přes breakpoint tabulky) Score 1-10 z breakpoint tabulek (FG/DVOL/RSI). Formule: leverage = min + (score-1)/9 × (max-min). Sizing per-slot: power_per_slot = equity × lev / slots, qty = MIN(rec, max_next) s floor na step (0.1 BTC / 1.0 ETH).
Market Score #2 — Dynamic strike distance (samostatný engine) Samostatný regime engine pro strike distance. Sdílí výpočetní funkce s leverage MS, ale má vlastní váhy + DVOL/RSI config — tunuj nezávisle podle toho, jaké signály ti dávají smysl pro vzdálenost (vs leverage).
Mapping: Score 1 (extreme greed → komplacence, IV nízká) → Min % OTM (blíže ke spotu, premium musí stát za to). Score 10 (extreme fear → panika, IV fat) → Max % OTM (dál, safety net). Lineární mapování mezi.
Pozn.: Dynamic strike % NAHRAZUJE statický „OTM strike %" v Scan pipeline. |Δ|max gate zůstává paralelně (oba musí povolit kandidáta).
Auto-roll cascade (ITM-triggered) "fixed": přesně N dní + M strikes (BTC step 1000 USD, ETH step 50 USD). "2d": stejná delta forward do horizonu. "2ds": strike posunut o % od spotu.
Perp hedge exit (po ITM otevření perpu) Default TP = původní strike (recovery). Můžeš přidat: Log eventu když perp notional / equity ≥ X (default 3× = collateral exposed to BTC perpetual market).
ADX filtr (gating entries — neovlivňuje existující pozice) ADX nízký = trh bez trendu → skip vstup. Existující pozice běží dál podle TP/SL/expire/roll pravidel. DI+ > DI− = uptrend (vhodné pro vypisování put).
DVOL filtr (panická IV) Když DVOL přesáhne práh, scan se skipne. Vysoké DVOL = trh už sám pricuje extrém. V máji 2021 byl DVOL 96 % na vrcholu — práh 95 by ty toxické vstupy zablokoval. Historie před 2021-03 (kde DVOL neexistuje) filter nikdy nezablokuje. Pásem blokace je v grafech vyznačeno červeně.
Trend-break filter (drawdown z N-day high) Block scan, když spot klesl o víc než X % od max za posledních N barů (84 = 14 dní). Cíl: zachytit „first crack" po vrcholu, dokud se trh nestabilizuje. V máji 2021 by se aktivoval 15. května (drawdown 14 % od ATH) a zablokoval všechny vstupy do recovery. Pásem blokace je v grafu vyznačeno žlutě.
Parabolic guard (EMA-distance — blow-off top) Block scan když spot > EMA × (1 + max_stretch/100). Cíl: zachytit parabolické topy (např. 5/2021 ETH +38 % za 8 dní, spot byl 27 % nad EMA50). Default 20 % je tolerantní pro normální bull trendy. Pásem blokace je v grafech vyznačeno růžově.
VWAP filtr (Volume-Weighted Average Price) Denní VWAP resetuje 00:00 UTC, týdenní pondělí 00:00 UTC, měsíční 1. dne v měsíci 00:00 UTC. Když je spot pod zvoleným VWAP, scan se skipne (bear regime = nevhodné vypisovat puty). Konfluence (víc zaškrtnutých) = spot musí být nad VŠEMI. Měsíční je nejpomalejší — chytá medium-term trend, méně se hýbe, dobré jako kotva. Pásem blokace je v ADX a equity grafu vyznačeno fialovou.
Expiration concentration cap (rozprostření rizika mezi expirace) DVĚ nezávislé metriky proti single-day cascade ITM:
1) Notional cap = sum(strike × contracts) / (equity × leverage_max) × 100. Měří, jakou část MAX kapacity jsi nacpal do jedné expirace. Default 50 % = chceš ≥2 expirace pro plné nasazení. 33 % = ≥3, 25 % = ≥4, 100 % = bez limitu.
2) ITM-risk cap = sum(max(0, strike − spot) × contracts) / equity × 100. Real ITM exposure (= co bys dlužil při assignment NYNÍ). Pro OTM puts ≈ 0; aktivuje se až když puts spadnou ITM. Default 25 % = jakmile by jedna expirace měla víc než 25 % equity v ITM, blokuj další doplňování (zabrání hromadění při crash). Nastav vysoké (např. 200 %) pro vypnutí.
Drawdown throttle (auto-deleverage po ztrátě) Sleduje peak ekvity (rolling max). Když aktuální drawdown překročí threshold, leverage z Market Score se vynásobí multiplikátorem. Recovery automatická — jak equity stoupá zpět, throttle se uvolní. Cíl: po první ztrátě nepokračovat ve full-size sázkách do cascade ITM.
ITM cooldown (post-event freeze) Po `expire_itm` nebo `mm_force_close` zablokovat scan na N hodin. Existující pozice běží dál podle TP/SL/roll/expire. Cíl: nechat trh stabilizovat po šoku, neotvírat hned nové puts do dropping marketu.
Stress scénář (live "co kdyby se to stalo TEĎ") V každém ticku spočítá equity, kdyby právě teď přišel šok. Vykreslí se jako druhá křivka na equity grafu — vidíš "rezervu" mezi reálnou a stresovou equity.
MM guard (per-ccy maintenance margin) Skip orderu pokud po jeho otevření by MM utilizace překročila limit. Default 100% = velmi permisivní, production používá ~17 (přísně). MM per PUT = max(intrinsic, floor% × strike), per perp = perp% × notional. Když MM% > trigger, engine vykupuje nejhorší pozice (highest mark first) dokud MM% neklesne na target. Default vyp.
DD circuit breaker (tvrdé akce nad current drawdown) Doplněk k DD throttle (který jen graduálně redukuje leverage). Tady jsou TVRDÁ pravidla:
1) Stop scan = jakmile current DD od peaku překročí práh, scan se zcela zablokuje (žádné nové vstupy). Obnoví se až když DD klesne pod resume práh (hysteresis brání flap-flap na hranici). Default 8 % stop / 4 % resume.
2) Force-close = při překročení vyššího prahu vykup N nejztrátovějších pozic (highest mark first) — uvolní MM, sníží exposure. Stejná mechanika jako MM force-close, ale triggerována DD. Default 15 % / 5 pozic.
Pozn.: DD se měří z TOTAL equity (s vault), tj. shoduje se s tím, co vidíš na equity grafu.
Underlying-based stop-loss (proti ITM cascade) Zavře short PUT, jakmile spot klesne pod strike × (1 + buffer/100) — tj. ještě PŘED tím, než půjde ITM. Default 2 % = zavřít při spotu 2 % nad strike. Cíl: zachytit problém dříve než přijde cascade ITM expirace (LUNA 5/21, 1/22, 3/25, 10/25). Náklad: víc předčasných exitů v choppy markets. Buffer 0 = zavřít až těsně před ITM, 5 % = velmi konzervativní, zavírá daleko od strike.
Profit vault (equity ratchet — hlavní mechanismus proti max DD) Při každém novém high equity odloží N % nových zisků do virtuálního „trezoru" — sizing, MM checks a expiry cap používají TRADABLE equity (= equity − vault), zatímco zobrazovaná equity a drawdown jsou na CELÉ equity (reálné).
Důsledek: jak equity roste, vault roste s ní, ale sizing už ne — absolutní velikost pozic se stabilizuje. Když přijde crash, ztratíš jen z tradable části. Default 50 % = polovina zisků chráněná. 100 % = po prvním high žádný compounding (nudné), 0 % = vault vypnutý.
Pozn.: Reálná hotovost zůstává v portfolio.cash_usd, vault je jen virtuální omezení pro risk decisions.
TP & SL (production semantics) Buyback při marku ≤ entry × (1 − retain/100). Retain 80 = uzamkne 80% prémia. Buyback při marku ≥ entry × (1 + loss/100). 200 = ztráta 2× prémia.
Per-ccy overrides & pokročilé (klikni pro otevření)
Per-currency gates (None → fallback na sdílené)
Leverage (informational v této verzi)