VWAP Scalp 16 — Deribit Backtest

VWAP Scalp 16 — Anchored VWAP + CCI Breakout + 2. VWAP konfluence

Port Pine v5 strategie VWAP Strategy - CCI BREAKOUT. Vychází z VWAP Scalp 1 (anchored VWAP D/W/M, std-dev bands, EMA trend filtr, time block po resetu, confirm candles, RSI anti-FOMO, emergency VWAP exit s persist, TP1/TP2/SL bracket) a přidává dva filtry navíc: CCI crossover trigger (vstup pouze pokud CCI právě protlo hladinu nahoru — ta.crossover + ta.barssince ≤ 3, takže signál je platný 3 svíčky po průrazu) a 2. VWAP konfluence (close musí být na správné straně druhého VWAPu s odlišným anchor — typicky W když hlavní je D, brání entries proti vyššímu trendu). Backtestujeme na 1h+ resamplovaných svíčkách z naší Supabase underlying_hourly_ohlc.

Trh & období Aktivum Zdroj Timeframe Bar offset (h) Od Do

Předvolby:

VWAP & odchylky (1. VWAP) Perioda VWAP (anchor) Násobitel std-dev (±) Cíl pro průraz

2. VWAP konfluence Aktivovat 2. VWAP konfluenci (long musí být nad, short pod) Perioda 2. VWAP

CCI Momentum Trigger (hlavní rozdíl od Scalp 1) Aktivovat CCI breakout trigger CCI Perioda CCI Hladina průrazu Lookback po průrazu (svíček)

EMA trendový filtr EMA rychlá EMA pomalá

Logika vstupu Povolený směr Blokace hodin po resetu Potvrzující svíčky

RSI filtr + emergency exit Nouzový VWAP exit (s confirmation persist) Persist exitu (svíček) RSI(14) anti-FOMO filtr Max RSI pro long RSI length

Risk management Stop Loss % TP1 % TP2 % TP1 odprodat %

Sizing & poplatky Počáteční kapitál USD % z equity na pozici Komise % per side

📋 Presety

Pozn.: Pine je laděn na 3m, v DB máme jen 1h+ (underlying_hourly_ohlc). Backtest běží na vybraném resamplovaném TF — výsledky se 1:1 nepřenesou na 3m, jde o port logiky, ne 3m replikaci. CCI ta.crossover + lookback je věrný Pine kódu.

Equity křivka + Drawdown

Drawdown %

Seznam obchodů

#	Směr	Entry čas	Exit čas	Entry cena	Exit cena	Qty	Gross PnL	Fees	Net PnL	Důvod